Política de Gerenciamento de Risco

Objetivo

Este documento estabelece conceitos adotados na Gestão de Riscos e destina-se ao cumprimento da regulamentação vigente e ao alinhamento às melhores práticas de gerenciamento de riscos. As medidas englobam todas as áreas da empresa.

Gerenciamento de Riscos

Definido os objetivos, através dos controles e procedimentos, todas as medidas deverão ser adotadas pelos Diretores. A atual base são os regulamentos de Clubes de Investimentos da Bolsa de Valores.

Gestão de Risco de Mercado

O Risco de Mercado na gestão das carteiras está aderente às notícias de mercado, quer seja na área da política ou na área econômica interna e externa. O monitoramento é feito através de acompanhamento sistemático da política adotada pelo Governo para proteger ao máximo as carteiras.

Critérios Básicos

Todas as políticas são revisadas anualmente permitindo que estejam totalmente aderentes as melhores práticas de mercado. Importante monitoramento são as métricas que limitam a alocação de ativos como: limites de concentração em ativos individuais, limites de concentração setorial e limites de liquidez. Outro critério usado para as compras e vendas dos ativos, levamos em consideração a realidade econômica e financeira de cada empresa, dentro do contexto setorial.

Critérios Adotados pela RTI Vertex

Carteiras Administradas :

  • O portfólio da carteira, possui no mínimo 4 papéis, desta forma diversificando e diminuindo orisco de mercado, salvo ordem por escrito do cliente.
  • Nenhuma carteira tem concentração superior de 50% de um único papel, salvo ordem porescrito do cliente.
  • Nenhuma carteira pode ficar alavancada, mais do que 1X o valor do seu P.L., somente emcaso de gestão compartilhada, aonde o cliente autoriza, e o mesmo tenha garantias suficientes

    depositadas na bolsa .

  • Temos como parâmetro também o sistema da Corretora, que bloqueia as operações de compra e alavancagem, caso o cliente atinja a margem exigida pela mesmo ou fique com a conta corrente com saldo negativo.

Clubes de Investimentos :

  • Para as operações de Clubes de Investimentos, seguimos a legislação da Bovespa, como critério mínimo de risco.

 

 

Regulamentação Associada

Instrução CVM 558
Esta política foi aprova em 31/05/2016.